招聘城市：上海
量化研究员（AI算法方向）
发布时间：2026-04-20 结束时间：2027-08-31
申请职位
公司名称：上海启林投资管理有限公司
工作地点：上海市 - 上海市市辖区
工作性质：全职
职能类别：金融/保险类
招聘人数：3人
薪资待遇：30000-49999
工作内容描述
岗位内容:
1. 在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法;
2. 针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构;
3. 紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。
岗位要求:
1. 国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业;
2. 熟悉任意AI分支领域 (深度学习、强化学习、组合优化等)，具备科研创新能力;
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力…
招聘城市：上海
…薪资待遇：30000-49999
工作内容描述
岗位内容：
1. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2. 持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；
2. 具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；
4. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；
5.认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好…
招聘城市：上海，其它
…沟通能力，能对复杂问题进行深入研究并提供解决方案。
加分项：
1 .有深度学习、机器学习、数学建模、数据挖掘等相关项目或实习经验。
2. 有高水平的学术论文发表，或在数学建模竞赛、数据科学竞赛（如 Kaggle）中获奖。
3. 熟练使用C++语言并具备良好的工程能力。
职位类别:金融/银行/保险/证券/投资
专业要求:理学,工学
单位简介
BmchJob是专注于全球中高端人才的招聘服务品牌，主要从事Web3｜Ai｜金融｜游戏｜互联网五大行业，提供研究/交易、技术研发、产品、市场运营、销售、设计等全类目职位，官方网站： bm***com[点击查看] 。
创始人Henry毕业于北京大学，团队猎头顾问全员名校名企背景，分别来自于top猎企、BAT、华为、外资量化等相关领域知名企业，人才…
招聘城市：北京，上海
北京华钧广汇投资管理有限公司
发布时间：2026-07-15
福利:"五险一金","解决北京户口","试用期满薪","带薪年假","午餐补助","弹性工作","节日礼物","扁平管理","技能培训","家人福利"
职位名称:量化研究员【实习/校招】
|||职位名称:C++高频开发工程师【实习/校招】
|||职位名称:数据开发工程师【实习/校招】
学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
需求人数:8
|||需求人数:5
|||需求人数:2
需求专业:计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),数学,计算机技术,软件工程,计算机应用技术,计算机科学与技术,计算机科学与技术（二学位）,计算机科学与技术（拔尖学生培养计划）
|||…
招聘城市：上海
朱雀基金2026届校招岗位补录
发布时间：2026-07-23 结束时间：2026-08-08
申请职位
公司名称：朱雀基金管理有限公司
工作地点：上海市
工作性质：全职
职能类别：其他
招聘人数：若干
薪资待遇：面议
工作内容描述
朱雀基金2026届校招岗位补录
岗位一：量化研究员/研究助理
职责描述：
1、独立进行CTA量化策略的研究、开发工作；
2、协助基金经理，提供日常组合管理建议；
3、负责参与量化类产品的路演等工作；
4、完成公司领导和部门负责人交办的其他工作。
任职要求：
1、数学、统计、物理、计算机等相关专业硕士及以上学历；
2、有0-2年CTA策略研究或投资经验，2021年至2025年毕业生均可投递；
3、具有良好的编程能力，精通python；
4、具有极…
招聘城市：深圳，其它
…中的适应性及盈利能力。
3、紧密关注人工智能领域在学术界和工业界的最新发展，能将前沿研究成果转化为实际策略。
4、与团队紧密协作，共同推动策略研发工作，确保策略在实际交易中的稳定运行。
5、对策略的每个实施环节承担全责，确保所有模型的投资决策均基于数据驱动、可解释的，并符合公司的风险管理框架。
任职要求：
1、计算机科学、数学、统计学、物理、金融工程或相关领域硕士学历。
2、必须具有扎实的理论基础和丰富实践经验，包括但不限于：熟练运用常见的深度学习框架如 TensorFlow 或 PyTorch，或强化学习模型，并构建和训练复杂神经网络。
3、精通Python 语言者优先。
4、具有量化公、私募及券商金工经验者优先。…
招聘城市：上海，北京，深圳，其它
鹏扬基金2026届校招招聘启事
发布时间：2025-10-24 结束时间：2025-11-30
申请职位
公司名称：鹏扬基金
工作地点：不限
工作性质：全职
职能类别：其他
招聘人数：若干
薪资待遇：面议
工作内容描述
鹏扬基金2026届校招招聘启事
详见：
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岗位：
量化研究员（北京/上海）
宏观研究员（北京）
机构销售支持（北京）
渠道销售（深圳）
招聘城市：上海
…以上
专业要求：应用统计,统计学,数学,统计学,数学类,统计学类,自动化类
岗位职责
岗位内容：
1. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2. 持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合；
任职要求
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；
2. 具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；
4. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；
5…
招聘城市：上海
…市 - 上海市市辖区
工作性质：全职
职能类别：金融/保险类
招聘人数：13人
薪资待遇：面议
工作内容描述
岗位内容：
1. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2. 持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；
2. 具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；
4. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；
5…
招聘城市：深圳
…职位描述
岗位职责：
1、股票和期货量化投资策略的研究和开发
2、程序化交易、算法交易等策略的研究和开发
3、证券市场历史数据的分析、处理和建模
4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究
岗位要求：
1、精通至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力
2、工作踏实负责，进取心强，有团队合作意识
3、热爱量化投资
投递说明：
笔试+面试
单位简介
上海久期量和投资有限公司，成立于2015年12月，现为基金业协会会员，具有投顾资格。
公司专注于量化投资领域，利用先进的数理金融思想结合人工智能和自行设计的软硬件系统，力争为投资者实现高收益风险比的目标。
公司团队拥有计算机…
招聘城市：上海，深圳
…公司专注于量化投资领域，利用先进的数理金融思想结合人工智能和自行设计的软硬件系统，力争为投资者实现高收益风险比的目标。
公司团队拥有计算机、数学、物理、工程、金融等复合型专业背景，核心团队均毕业于清华、北大、港大、中科大、伦敦政治经济学院、多伦多大学等海内外知名院校，具有丰富的资产管理经验。
公司实行扁平化管理，具有简约务实高效的公司文化。公司具有完善的人才培养体系，新入职员工由行业资深人员亲自指导，能够快速积累经验和提升，优秀者可成长为公司合伙人。
岗位介绍
一、 量化研究员（5名）
全职或实习均可/深圳市/重点院校硕士及以上
需求专业： 数学/物理/计算机/电子工程/大数据等理工…
招聘城市：广州
…职位描述
岗位职责：
1、参与金融市场的数据分析与建模，优化量化交易策略；
2、协助开发股票、期权、期货等品种的量化投资策略；
3、研究市场趋势与数据，挖掘市场规律，探索投资机会；
4、负责量化投资模型的搭建、优化与回测，提升投资组合的收益与风险管理能力；
5、参与实盘交易，监控策略表现并及时调整优化策略。
岗位要求：
1、计算机、应用数学、金融工程、软件工程等相关专业本科及以上学历；
2、熟练掌握Python、R等编程语言，了解开源模型如DeepSeek的运用，有量化投资相关项目经验者优先；
3、具备扎实的数学与统计学基础，了解金融市场的基本原理与模型；
4、具备良好的数据分析和逻辑思维能力，对证券量化投资有极大热情；
5…
招聘城市：上海，北京，深圳
鹏扬基金2026届校招进行中
发布时间：2025-11-21 结束时间：2025-12-15
申请职位
公司名称：鹏扬基金
工作地点：不限
工作性质：全职
职能类别：其他
招聘人数：若干
薪资待遇：面议
工作内容描述
鹏扬基金2026届校招进行中（欢迎2025届年底毕业的同学投递）
详见：
ca***.cn[点击查看]
招聘城市：上海，深圳，香港
…
具备独立思考与问题分解能力，能够基于数据与实验结果提出改进思路。
对量化金融、市场微结构、时间序列建模等领域有浓厚兴趣。
有 DeepAR、Informer、Time-MoE、PatchTST 等时间序列模型相关研究经验者优先。
熟练使用 PyTorch / JAX 等深度学习框架，具备将模型工程化的能力。
有科研论文、竞赛经验（如Kaggle）或开源项目贡献者优先。
工作内容
研究并实现时间序列预测模型在金融市场数据中的应用，包括因子建模、信号生成与风险建模。
搭建模型训练与回测流程，评估模型在不同市场条件下的稳定性与收益表现。
与系统工程师合作，推动模型从研究 回测 实盘的全流程落地。
优化训练管线与数据处理性能，确保模型在高频与低延迟场景下可…
招聘城市：深圳
…面试-终面
其他描述：
【福利】
1.不设上限的薪酬体系 + 丰厚的绩效奖励 +卓越的CUT分红计划
2.完善的福利体系，享受双休、六险一金的全方位保障
3.全天候补给的零食站+丰富饮品，提供舒适的办公环境
4.定期举办高端团建活动，提升团队凝聚力与协作精神
5.传统节日福利+生日祝福，感受企业文化的温暖与关怀
单位简介
鲸驰寰宇公司简介 鲸驰寰宇是一家专注于算法研究与技术开发的高科技企业。我们以数据科学与计算模型为核心，致力于通过创新的量化算法与系统架构，解决复杂场景下的决策与优化问题。 我们的核心业务聚焦于： 算法策略研发：设计并实现面向多维度数据的高性能分析模型与决策系统…
招聘城市：上海
…增长，为投资者创造了可观的财富增值，在青岛私募证券管理人中稳居前三，成为同领域的佼佼者。
招聘岗位
一 、量化研究员 20k-40K
岗位职责
1、发掘各类量价因子、基本面因子和另类因子数据；优先tick级、分钟级、日线级；
2、或对股票市场的深度学习和机器学习任务有一定经验；
3、完成投资总监交办的相关工作。
岗位要求
1.有良好的数理基础和编程能力，较强的数据搜集、处理和分析能力；
2.至少熟练一门编程语言（Python、C++等）；逻辑思维能力强，注重细节，能够深入思考和理性解析；
3.有股票逐笔数据研究经验者优先考虑，基金从业资格证书，证券从业资格证书（可选）。
二、策略开发工程师 25K-45K…
招聘城市：北京，上海，深圳，其它
…自2014年成立以来，公司专注于量化投资领域的研究，凭借领先的量化投研体系及强大的策略迭代能力，在不同市场环境下为投资者创造了优异的投资收益，目前公司管理的资产规模约320亿元。
【校招岗位】
量化研究员
研究方向：
中低频（A股及境外股票、期货、期权、可转债）
低延时（股票、期货、ETF）
固收（国债、国债期货、利率互换）
量化交易员/量化开发工程师
方向：固收（国债、国债期货、利率互换）
Python后端开发工程师
面试通过发放全职offer
薪资：月薪4w及以上，绩效奖金上不封顶
招募对象：2026/2027应届毕业生
【为什么选择天演】
顶尖的投研技术团队
核心团队来自剑桥、清华、北大、麻省理工等高校；
研究团队博士占比50%+，学术氛围…
招聘城市：上海
…哲投资管理有限公司
招聘信息
量化策略研究员（实习&全职）
2026-06-30 08:56:47
职位描述
岗位职责：
主要方向为股票、期货数据建模，在资深投资经理的指导下，进行二级市场量化数据建模，策略开发。
任职资格：
1. 数学、统计、物理、计算机、电子、自动化等理工科相关专业一流院校两年之内毕业的在读本科，研究生，博士生；
2. 结果导向，反馈迅速，理性客观，交流顺畅。
初级岗位要求：
1. 熟练掌握Python，MATLAB，PyTorch，TensorFlow等开发工具；
2. 研究/实践过时间序列建模、深度学习、强化学习，大语言模型等；
3. 需实习转正，全职实习3个月及以上；
4. 优先经历：数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM，MCM，Kaggle等比赛top10%及以上。有二级市场量化研究经验…
招聘城市：上海
…进行业绩归因与复盘，持续优化策略，提升盈利能力与稳定性
?关注量化领域前沿技术（如机器学习、深度学习等），将新模型、新方法融入策略体系
?与基金经理、IT 团队紧密协作，推动策略落地与系统优化
任职要求
我们希望你
1.国内外名校硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机、金融工程等相关专业优先
2.熟练掌握 Python 或 C 等编程语言，具备数据处理、模型构建的实际能力
3.拥有扎实的数理基础和概率统计能力，能灵活运用数学模型解决实际问题
4.对金融市场有一定了解，有量化策略研发经验者优先
5.逻辑清晰，具备良好的团队协作精神和抗压能力，对量化研究有浓厚热情
福利待遇
薪资：
面议，具备市场竞争力。
Base 年终奖 绩效提成…
招聘城市：上海
…有头部公募基金及百亿量化私募投资经验，与本土多家大型机构深度合作，已实现中高频海外自营策略的本土化稳定运行，目前重点推进资管类扩容策略落地，2022年获得中信证券黑马大赛CTA策略四星奖，2024年私募排排网半年CTA前10强，团队核心成员复合背景，均来自美国MIT、哈佛、波士顿学院，学术氛围浓厚，团队会在全球各类顶刊投稿发表论文（譬如在全球顶尖量化金融期刊Journal of Financial Economics发表论文），定期参加海外著名金融/统计学术会议。量化团队初创实行扁平化管理，大家互相学习，共同成长，这里没有老板和员工，只有一起冒险携手同行的小伙伴，以及持续迭代更新的前沿策略因子库，诚邀优秀人才加盟！
招聘岗位：
【量化策略研究…
